Ликвидность банка. Что это и зачем нужно?

Сегодня мы часто слышим разговоры о ликвидности того или иного банка и прочих финансовых нюансах деятельности кредитных организаций в стране. Однако СМИ не всегда готовы в своем новостном потоке объяснить, что же означают все эти термины и почему о них так важно знать среднестатистическому гражданину РК. Об этом мы и расскажем вам в нашем материале.

Что такое ликвидность?

Данный термин обозначает финансовую устойчивость кредитной организации, в частности ее возможности обслуживать свои текущие обязательства перед кредиторами и клиентами. При этом ликвидности не должно быть ни много, ни мало. Ее низкий показатель может привести к несостоятельности или, другими словами, банкротству, в случае, если регулятор обнаружит такую проблему или же один из основных кредиторов потребует вернуть деньги, с чем организация не сможет справиться. А переизбыток ликвидности негативно влияет на доходность банка. Данный показатель является основополагающим для работы на рынке.Как оценивается ликвидность банка?

Здесь существуют несколько подходов – активы и займы. В случае с первым в расчет берутся:

Наличные в кассах
Деньги на счетах
Ликвидные активы – ценные бумаги, недвижимость и т.п.

Второй вариант:

Межбанковские кредиты
Кредиты Нацбанка

При этом важно понимать, что ликвидность может оцениваться и по времени, проще говоря, промежутками времени, за которые банк может рассчитаться по долговым обязательствам. Здесь деление очевидное:

Краткосрочное
Среднесрочное
Долгосрочное
Мгновенное

Долговые обязательства – это другая сторона ликвидности банка. Среди основных обязательств можно выделить следующие:

Вклады физических и юридических лиц
Срочные кредиты
Задолженности по налогам перед государством

Да, депозиты – это практически основное обязательство банка. Государство и бизнес ставят нужды и права клиентов куда выше, чем свои. Не знаете, в какой банк положить свои накопления? Читайте об актуальных ставках в нашем материале «Депозиты: где выгоднее и почему».

Сегодня в Казахстане Национальный банк установил достаточно сложную систему оценки ликвидности кредитных организаций. Так, существует 7 коэффициентов:

К4 – текущая ликвидность, которая определяется в рамках соотношения текущих среднемесячных активов и долговых обязательств. При этом учитываются исключительно высоколиквидные активы, которые банк может реализовать по цене, не значительно отличающейся от рыночной, в короткий промежуток времени.
Примечательно, в остальных подпунктах все тоже самое, только учитываются долги, которые необходимо погасить в определенный период времени.
Минимальный размер – 1 (активы разделены на обязательства)*
К4-1 – аналогично с первым пунктом, однако здесь учитываются только долги, которые нужно погасить в ближайшие 7 дней.

Минимальный размер - 1

К4-2 – долги, которые необходимо погасить в течение одного месяца
Минимальный размер – 0,9
К4-3 – долги, которые нужно обслужить в ближайшие 3 месяца
Минимальный размер – 0,8
К4-4 – здесь все тоже самое, что и в первом пункте, однако учитываются исключительно активы в иностранной валюте и долги, на погашение которых осталось не более 7 дней
Минимальный размер - 1
К4-5 – активы в иностранной валюте, на обслуживание долгов осталось месяц
Минимальный размер – 0,9
К4-6 – активы в иностранной валюте, на погашение не более 3 месяцев
Минимальный размер – 0,8

Все это относится исключительно к срочным долговым обязательствам и срочным высоколиквидным активам.

Немного об устойчивости банков Казахстана

Согласно оперативным данным Национального банка РК, можно заключить, что сегодня наиболее устойчивым банком является Народный банк Halyk. Дело в том, что его активы, по данным на конец первого квартала текущего года, составляют порядка 8,5 трлн тенге. И это значительно больше, чем у тех, кто находится на втором и третьем месте. Ниже в рейтинге находятся Сбербанк-Казахстан с объемом активов около 2 трлн тенге и Kaspi Bank, у которого общий объем активов достигает 1,8 трлн тенге.

Интересный факт! Объем совокупных активов банковского сектора Казахстана идет в сторону снижения и за первый квартал текущего года потерял порядка 2,5% и находится на уровне около 24,5 трлн тенге.

В том же промежутке времени объем вкладов физических и юридических лиц также шел по пути снижения. В случае с простыми гражданами сокращение удельного веса депозитов сократилось на 2,5% и составило 8,5 трлн тенге. Компании и прочие организации тоже вывели часть своих средств из банков. Сокращение по юрлицам составило 2%. В итоге на счетах в кредитных организациях различные общества оставили на хранение порядка 8 трлн тенге.

Примечательно, что в первом квартале текущего года отток вкладчиков был зафиксирован именно у банков с высоким количеством активов: Halyk потерял почти 4% или 130 млрд тенге, а Сбербанк-Казахстан - около 10% и почти 80 млрд тенге. При этом продолжает наращивать свой портфель депозитов Kaspi Bank, в который клиенты принесли на хранение еще 70 млрд тенге, что позволило нарастить объем вкладов на 6,2%.

Важно понимать, что на сегодняшний день банки Казахстана нельзя назвать прибыльными. Сегодня совокупный убыток кредитных организаций составляет 50 млрд тенге. Однако это обусловлено серьезными проблемами у нескольких банков.

Какой банк в Казахстане самый устойчивый?

В республике крайне мало рейтинговых и консалтинговых агентств, которые проводят оценку деятельности кредитных организаций ежемесячно или даже ежеквартально. Тем не менее, на основе данных Нацбанка РК и международных организаций можно заключить, что сегодня самым устойчивым банком является именно Народный банк Halyk, так как его количество активов находится на очень высоком уровне и продолжает расти, а объем долговых обязательств несколько снижается.

Уровень устойчивости основных банков Казахстана

Организация	Долгосрочный рейтинг	Прогноз
Altyn Bank	BBB-	Стабильный
Bank RBK	B-	Стабильный
ForteBank	B	Стабильный
Kaspi Bank	Ba3	Стабильный
Tengri Bank	B2	Стабильный
Альфа-Банк Казахстан	BB-	Стабильный
АТФБанк	B-	Стабильный
Банк Kassa Nova	B	Стабильный
Банк ВТБ Казахстан	BB+	Стабильный
Банк ЦентрКредит	B2	Стабильный
Евразийский Банк	B-	Стабильный
ЖССБК	BBB-	Стабильный
Народный Банк Казахстана (Халык банк)	BB	Позитивный
Нурбанк	B-	Негативный
Сбербанк России (Казахстан)	BB+	Позитивный
Хоум Кредит Банк	B+	Стабильный
Цеснабанк	B-	Стабильный

Источник: Fitch, Moody’s, S&P

Рейтинг устойчивости также говорит о возможностях банка обслуживать свои обязательства перед клиентами и кредиторами. С одной стороны, может показаться, что между этими понятиями нет никакой разницы, однако это не так. Кредитный рейтинг - более широкое понятие, оно включает в себя показатели достаточности капитала, показатели прибыли, качество активов и так далее. Ликвидность банка - это только показатель достаточности капитала.

Другими словами, если вы сомневаетесь в том или ином банке, то в первую очередь стоит обращать внимание на его кредитный рейтинг. Именно этот показатель говорит наиболее точно об устойчивости кредитной организации. Однако именно ликвидность использует регулятор для оценки платежеспособности банка и при ее недостатке может лишить лицензии, как это происходило в последние годы в России.